Myfxbookに表示されるドローダウンの見方と計算方法

MT4

EA管理にMyfxbookを利用されている方は多いと思われます。
ここに表示されている項目のなかにドローダウンがありますが、その見方と計算方法についてです。

このドローダウンですが情報画面とチャート画面Balanceタブに表示されているのですが、この値が微妙に異なっていることに気が付きました(確か昔は同じ値で計算方法含めて納得した気がしていたのですが。。。)。

そんなのどうでもいいのかも知れませんが、どうも私は気になってしまい色々計算したところ(たまたまかもしれませんが)一致する計算方法だけはわかったので備忘録として記事にしました。

BalanceタブとDrawdownタブの関係

自作EA Profit Capture PlanのMyfxbookチャート画面にてBalanceタブとDrawdownタブの関係について説明します。

絶対ドローダウン

絶対ドローダウンに相当するMyfxbookに表示されるドローダウン%
 = (初期資金 ー 最低残高)÷ 初期資金x100
 = (100,000 ー 92,990)÷ 100,000 x 100
 = 7.01 %

絶対ドローダウンはEAを稼働したときの初期資金から幾ら減ったかを意味します。
計算式の左辺がまどろっこしい表現となっておりますが、これはMyfxbookには絶対ドローダウンの項目がなくドローダウンの表現しかないためです。今回の例では稼働したらいきなり負けが続いて初期資金から7%資金が減ったわけですが、そこまでの損失幅になります。

Myfxbookの見方としてはBalanceタブで初期資金から最も低くなっているところを見つけポップアップ表示される日付を確認、Drawdownタブの日付に相当するドローダウン率が幾らかという見方になります。

バックテストの最大ドローダウン額まで見込む必要がありますが、そうなるとメンタル的にきついですね。開始タイミングに左右されます。

最大ドローダウン

最大ドローダウンに相当するMyfxbookに表示されるドローダウン%
 = (最高残高 ー 最大損失時の残高)÷ 最高残高x100
 = (128,378 ー 116,390)÷ 128,378 x 100
 = 9.34 %

最大ドローダウンは最大の損失幅(金額)となります。
今回の例では損益曲線の谷が最も深い箇所に相当しており最大ドローダウンは

最高残高 ー 最大損失時の残高=最大損失幅=11,988

になります。このときのドローダウン率は9.34%となっており、Drawdownタブの棒グラフが一番高いところと一致しております。今回の例ではドローダウン率および損失幅どちらも最大となっておりますので相対ドローダウンでもあり最大ドローダウンになっております。
 なお、仮に5/27の損失幅が最大損失幅11,988より88円安い11,900だったとすると、5/27のドローダウン率が最大となりこのポイントが相対ドローダウンとなります。

Myfxbookの見方としては損益曲線(チャート画面Balanceタブ)の谷が最も深いところを見つけポップアップ表示される日付を確認、Drawdownタブの日付に相当するドローダウン率が幾らかという見方になります。

またはチャート画面Drawdownタブ棒グラフの一番大きいところを更新したらドローダウンを更新してしまった!ということを確認出来ます。バックテスト最大ドローダウン額までは更新する可能性があることを覚悟する必要があります。

今回の例で言いますと7/30に最大ドローダウンを更新していることがわかります(それまでは5/27が最大ドローダウンでした)。

なんか言葉で説明するの難しいですね。

情報(Info)画面のドローダウン

情報画面にもドローダウンの項目があります。
このドローダウンはMyfxbook更新日時時点(情報タブ一番下から2番目updatedの日時)のドローダウンと思われます。

注意

実はまったく自信がありません。
計算結果が一致したポイントが更新日時時点のドローダウン率と一致しただけとなります。
当然ながら、たまたまかも知れません。

情報画面に表示されている数値(青四角の箇所)はどのような計算によって求められた値なのか?まったくわかりませんでした。

そこでまずはチャート画面のドローダウン率と一致する値が無いか調べましたが一致しませんでした。最も近い数値はチャート画面Drawdownタブの一番右側の値でした。

チャート画面のドローダウン:9.34%
情報画面のドローダウン:9.70%

たまたま気が付いたのですが、最高残高の金額が情報画面とチャート画面で異なっていることがわかりました。

チャート画面の最高残高:128,378
情報画面の最高残高:128,893

改めてドローダウンを計算しますと、
■チャート画面のドローダウン
 = (最高残高 ー 最大損失時の残高)÷ 最高残高x100
 = (128,378 ー 116,390)÷ 128,378 x 100
 = 9.34 %

■情報画面のドローダウン
 = (最高残高 ー 最大損失時の残高)÷ 最高残高x100
 = (128,893 ー 116,390)÷ 128,893 x 100
 = 9.70 %

計算結果と情報画面のドローダウンの数値が一致しました。
この一致は偶然かも知れませんので

「情報画面に表示されているドローダウンの計算方法および意味はこれです!」

とは残念ながら言えません。
さらに最高残高の金額が異なる原因もわかっておりません。EquityとBalanceの読み違いかと思ったのですが違いました。

どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えて下さいませ。
スッキリしません。

ということで私のなかで今言えるのは
情報画面のドローダウン率は良くわからないので使わない
です。

ここまで読んで頂いたのにこんな結論で申し訳ございません。

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