■ALFA1 GBPJPY の紹介
GBP/JPYの30分足専用スイングトレードとなります。
順張りトレンドフォローでエントリーを行います。
過剰カーブフィット抑制のため、使用テクニカルは、
エントリーとイグジットには2本の移動平均線、
エントリーフィルターには1本の移動平均線のみ、
設定期間も一般的な値としています。
これに様々な決済ロジック採用により利益を残せるよう工夫しております。
■移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス
エントリーとイグジットには2本の移動平均線のゴールデンクロス（GC）・デッドクロス（DC）となっております。
教科書に必ず出てくるロジックとなるかと思います。
EAを作れるようになり最初に検証したのが移動平均線のGC/DCでしたが、損益曲線が綺麗な右肩下がりとなりガッカリした記憶があります。
今回、様々な通貨・時間足で検証したところ、良くある基本的なパラメーターで右肩上がりとなる組合せが幾つかあることがわかりました。せっかくなのでEAの作り込みをしたのが本開発のきっかけとなります。
下図はALFA1のベースとなった損益曲線となります。
・シンプルなGC/DCロジック
・テクニカル決済のみ
・フィルターなし
・最適化をしていないパラメーター
で過去の様々な相場環境を通して右肩上がりとなることから、テクニカルと相性が良いのかなと思います。
このGC/DCロジックにチューニングをしたのがALFA1となります。
せっかく素性の良いテクニカルになりますのでこねくり回してはおりません。
そのためエントリーおよびイグジットのタイミングは遅れがちでトレンドの頭と尻尾を取るのは苦手です（ちょっとは工夫しておりますが）。
■バックテスト結果から見るその他の特徴
- バックテスト期間：2010/1/1～2022/12/30 （13年間）
- 0.3Lot固定、100万円スタートで742万円となっております（※）
- 損益曲線や「PL in money by year」から見て取れますように、
フラットな期間およびドローダウン期間がありますが、
全ての年で負け無しとなっております。 - 1ヶ月に3回～、平均5回程度の取引となります。
高頻度な取引がお好きな方にはお勧め致しません。 - 「Trades by duration」から見て取れるように、
ポジションの平均保有時間は44時間程度となります。
ポジションの長期保有が嫌いな方にはお勧め致しません。 - エントリーおよび決済はローソク足確定後の動作でバックテストの再現性を重視。
（SL決済は常時動作となります） - 勝率は50%となります。
低勝率や連敗にストレスを感じる方にはお勧め致しません。 - 相場状況とボラティリティに応じてストップロスを算出・セットしますが、
最大値（最大ストップロス）を170pipsに限定しております。
（円口座0.1Lotにて運用をした場合、17,000円の損失となります） - ナンピン、マーチンゲールなし
※将来に渡って成績が一致することを保証してるデータではございません。
さらに状況によってはマイナスや投資金以上の損失が発生する場合もございます。
■運用ロットの考え方
運用ロットの考え方はユーザー様各位により千差万別となりますが一番重要なのは
「資金が何％減るところまで我慢できるか？」
となります。
この考え方を参考に運用ロットをご判断頂きますよう宜しくお願い致します。
上記掲載のバックテストは、100万円に対して0.3ロットです。
これは投資資金100万円でスタートした場合、
ドローダウンにより資金が『28.9万円まで減る可能性がある』運用となり、
やや高めのリスク設定となっております。
ローリスクローリターン設定とされる場合はロット数を小さくして下さい。
例えば「資金が10%減るところまで（10万まで）にしたい」場合は、
0.1ロット以下での運用Lotsにするなどご判断頂ければと思います。
0.1Lotの運用でバックテスト期間における最大ドローダウンは96,000円です。
■パラメータ設定
- MagicNumber ：マジックナンバー 初期値「230224」
同一口座で他EAと同時使用の際は重複しないよう設定して下さい。 - Lots ：取引ロット数 初期値「0.3」
許容リスクをもとに設定して下さい。 - MaxSpread ：最大スプレッド 初期値「5.0(5.0pips）」
- Slippage ：スリッページ 初期値「10(10pips）」
- GMT ：各FX会社のGMT 初期値「2」
FX会社のGMTがGMT+2/夏+3の場合は「2」、GMT+9の場合は「9」、
GMT+0の場合は「0」を入力して下さい。
後述のロールオーバー時に注文を遅らせる機能に使用します。 - Summertime ：サマータイム補正 初期値「1」
米国式は「1」、英国式は「2」、サマータイムが無いFX会社は「0」を入力して下さい。 - EntryNG_EndofYear ：年末年始稼働制限 初期値「false」
「true」で年末年始（12月16日～1月5日）の稼働を制限します。 - Rollover_DelayTime ：ロールオーバー時のエントリー遅延時間 初期値「10」
多くのFX会社ではロールオーバー時間に、注文を受け付けません。
また、注文を受け付けるFX会社においてもスプレッドが急激に開くことにより成績悪化が懸念されます。
その対策としてロールオーバー時間のみ注文を遅らせる機能を実装しました。※例えば10（分）と入力した場合、0時の注文は0:10となります。
（日本時間7:10（米国東部夏時間の場合6:10））
これにより0時の注文が通らないことによる機会損失を減らすことができます。
なおバックテストは初期値の10（分）で行っております。
※ロールオーバー時にレート配信（tick更新）が行われるFX会社でのみ機能致します。
- 複利機能を使用するか：初期値「false」
複利機能を利用する場合は「true」に設定して下さい。
「false」にすると単利での動作となり「Lots」で指定した固定ロットに設定されます。
- 余剰証拠金のうち何%を使用するか：初期値「1.7」
余剰証拠金のうち何%を使用するかを設定して下さい。
この値が許容リスクとなります。StopLoss にかかった時にその許容リスク額となるようにロット設定します。
例えば投資資金100万円でスタート、許容リスクを1.7%にするとリスク額は17,000円となります。当EAのStopLossは170pipsとなりますので、ロットは0.1ロットに設定されます。
※国内・海外どのFX会社でもMT4で対象通貨ペアの取引ができればご使用頂けます。
※一度設定後はサマータイム切り替わり時期にGMT設定を変更する必要はございません。